Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy

203496

Book

In basket

rate

Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy / Ewa Wycinka. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - 269 stron : wykresy ; 24 cm.

Author

Wycinka Ewa Autor

Form of Work

Książki Publikacje naukowe

Subject

Analiza przeżycia Risk assessment Bankruptcy Niewypłacalność Pożyczka Competing risks Event history analysis

Genre/Form

Monografia

Domain

Gospodarka, ekonomia, finanse

Metody analizy czasu trwania są coraz częściej wykorzystywane w ekonomii do badania min. czasu trwania bezrobocia, analizy przeżywalności przedsiębiorstw itp. Podstawowym mankamentem tych metod jest jednak założenie, że wszystkie jednostki muszą doznać zdarzenia. Modele zdarzeń konkurujących uogólniają metody analizy czasu trwania (analizy przeżycia) na przypadek możliwych różnych przyczyn zdarzeń. Uwzględnienie przyczyn zdarzeń daje możliwość szerszych, a często również bardziej adekwatnych badań różnych zjawisk, niż analiza trwania bez względu na przyczynę. W monografii podjęto próbę kompleksowego przedstawienia istoty zdarzeń konkurujących, funkcji je opisujących oraz scharakteryzowano wybraną grupę modeli służących do opisu rozkładów czasów trwania do wystąpienia zdarzeń konkurujących. [opis od wydawcy].

zob. w.bibliotece.pl

Availability:

Wypożyczalnia Piła

There are copies available to loan: sygn. 119199 (1 egz.)

Notes:

Bibliography, etc. note

Bibliografia, netografia na stronach 250-261.

Funding information note

Finansowanie: Wydział Zarządzania (Uniwersytet Gdański)